El mejor precio, bid y ask, se clasificará en primer lugar, independientemente del maker. Esto significa que la mejor bid puede haber sido proporcionada por un maker diferente que la mejor ask. En el caso de las RFQ en las que la moneda cotizada de todos los instrumentos es la misma, la mejor bid es simplemente el valor más alto, mientras que la mejor ask es el más bajo. En el caso de dos cotizaciones idénticas, tendrá prioridad y se clasificará mejor la que se haya presentado antes.

de impacto tomando como ejemplo un perpetuo de BTCUSDT: Nivel del libro de órdenes ask Precio ask: Cantidad base en cada nivel de libro de órdenes (BTC) Cálculo 1 90,000 0.02 valor de las órdenes hasta este nivel = 90,000 × 0.02 = 1,800 USDT La cantidad base completa de 0.02 BTC en este nivel se utilizará para el cálculo del precio ask de impacto. 2 90,100 0.06 valor de las órdenes hasta este nivel = valor de las órdenes ask 2 + valor de las órdenes en en ask 1 = 90,100 × 0.06 + 1,800 = 7,206 USDT

Aparecerá un cuadro emergente en el que podrás ingresar los precios bid y ask que desees para cada instrumento. También puedes introducir tu cotización proporcionando un precio combinado. Para ello, puedes ir a la pestaña Bidireccionalidad en la parte superior. A continuación, puedes ingresar tus precios bid y ask en la ventana emergente Bidireccionalidad.

El mejor precio implícito del libro de órdenes central para el lado Ask de la estrategia se determina tomando el precio ask más bajo del instrumento con fecha más lejana menos el precio bid más alto del instrumento con fecha más cercana. En cambio, para el lado Bid se usa el precio bid más alto del instrumento con fecha más lejana menos el precio ask más bajo del instrumento con fecha más cercana.5.

El precio combinado que aparece en el desarrollador se basa en el punto medio de las últimas bid y ask del libro de órdenes. Sin embargo, el comercio por bloques se hace fuera del libro de órdenes, como una transacción privada entre un taker y un maker. Por lo tanto, la cotización que te proporciona el maker no tiene por qué coincidir necesariamente con el precio del libro de órdenes.

Se ejecutarán 5 órdenes en el libro de órdenes La primera orden de compra límite se realizará al precio medio actual (ask 1 + bid 1)/2 La segunda orden de compra límite se realizará al precio de bid 1, mientras que la tercera se realizará al precio de bid 2, etc.

Precio ask: representa el precio recibido (o pagado cuando el precio del spread es negativo) al vender el spread.

Índice de premium Índice de premium = [(mejor bid + mejor ask) ÷ 2 - precio del índice] ÷ precio del índice Índice de premium = [máx. (0, precio bid afectado - precio del índice) - máx. (0, precio del índice - precio ask afectado )] ÷ precio del índice Nota: Los precios ask y bid afectados se calculan utilizando el valor del impacto en el precio. Para obtener más información, consulta la documentación del producto.

Reglas para calcular el límite según el precio de cierre: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo Durante el primer minuto después del listado Precio fill de la subasta call × (1 + H) Sin límite Del minuto 1 al minuto N (hasta que el índice esté disponible) Precio de cierre del minuto anterior × (1 + H) Sin límite Después del minuto N (hasta que el índice esté disponible) Sin límite Sin límite Reglas para calcular el límite en función del índice: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo En un plazo

Reglas para calcular el límite según el precio de cierre: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo Durante el primer minuto después del listado Precio fill de la subasta call × (1 + H) Sin límite Del minuto 1 al minuto N (hasta que el índice esté disponible) Precio de cierre del minuto anterior × (1 + H) Sin límite Después del minuto N (hasta que el índice esté disponible) Sin límite Sin límite Reglas para calcular el límite en función del índice: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo En un plazo

Reglas para calcular el límite según el precio de cierre: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo Durante el primer minuto tras su listado en la plataforma Precio fill de la subasta call × (1 + H) Sin límite Del minuto 1 al minuto N (hasta que el índice esté disponible) Precio de cierre del minuto anterior × (1 + H) Sin límite Después del minuto N (hasta que el índice esté disponible) Sin límite Sin límite Reglas para calcular el límite en función del índice: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo

Reglas para calcular el límite según el precio de cierre: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo Durante el primer minuto tras su listado en la plataforma Precio fill de la subasta call × (1 + H) Sin límite Del minuto 1 al minuto N (hasta que el índice esté disponible) Precio de cierre del minuto anterior × (1 + H) Sin límite Después del minuto N (hasta que el índice esté disponible) Sin límite Sin límite Reglas para calcular el límite en función del índice: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo

Reglas para calcular el límite según el precio de cierre: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo Durante el primer minuto tras incluirse en la plataforma Precio fill de la subasta call × (1 + H) Sin límite Del minuto 1 al minuto N (hasta que el índice esté disponible) Precio de cierre del minuto anterior × (1 + H) Sin límite Después del minuto N (hasta que el índice esté disponible) Sin límite Sin límite Reglas para calcular el límite en función del índice: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo

Reglas para calcular el límite según el precio de cierre: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo Durante el primer minuto después del listado Precio fill de la subasta call × (1 + H) Sin límite Del minuto 1 al minuto N (hasta que el índice esté disponible) Precio de cierre del minuto anterior × (1 + H) Sin límite Después del minuto N (hasta que el índice esté disponible) Sin límite Sin límite Reglas para calcular el límite en función del índice: Fase Precio bid máximo Precio ask mínimo En un plazo

Esto puede dar lugar a grandes spreads entre bid y ask y limitar las opciones para cubrir un riesgo. Riesgo de contraparte: las opciones son contratos entre dos partes, por lo que conllevan el riesgo de que la contraparte no cumpla lo pactado. Riesgo de liquidación: las opciones pueden reducir, pero también aumentar la exposición a los movimientos del mercado, a veces de forma importante. Los traders que no gestionan correctamente su capital y operan con margen pueden ser liquidados.